他最喜爱的是昆剧《千忠戮·惨睹》一曲，其唱“[倾怀玉芙蓉]收拾起大地山河一担装，四大皆空相，历尽了渺渺程途，漠漠平林，垒垒高山，滚滚长江，但见那寒云惨雾和愁织，受不尽苦雨凄风带怨长。”时慷慨激昂，他自为寒云之曲。
在张伯驹父亲寿辰时，他连演三场昆曲，是为了他的爱好。观客“忍睡提神”也是“陪看”的意思。
1915年，当袁世凯酝酿称帝闹得最热闹的时候，“洪宪前”，各省代表列队至新华门前高呼万岁，每人赠路费百元。袁克文与兄弟忙于看戏和演戏。在这金台昆曲最盛时代，他饰演建文帝，在表演歌唱中注入了内心的苍凉之慨。
他还喜欢串演《八阳》，犹如登台说法，也有登场寄慨的含义。他在《审头刺汤》中饰演忘恩负义、恩将仇报的小人汤勤，有登场寄慨的含义。两个剧后来就成了“名票”袁寒云的代表剧目，也成为当时一些圈子里议论的话题。
说袁寒云是“名票”并非夸张，他是研音律善昆腔之曲家的全才。一九一八年他创立过票房“温白社”，工于演剧的清皇室贵族溥侗，与他同社，“温白社”全盛时，“一面会集曲友排演于江西会馆，一面与同好作文酒之会”。当时徐凌霄主持《京园剧刊》，上面登载过袁寒云对昆曲研究文章。他作为票友已忘贵公子的身份。“温白社”中票友多为出身高贵的名流，当时北平城里的“四大公子”，除张学良外，都在社内，有资格到社中教戏和配戏的人员，他们都非闲之辈：伶人王凤卿、程继仙等都曾同台 演出。此外，还包括九阵风、钱宝森、许德义等伶人们，他们表明追求高贵风雅，对选择戏码也有偏向要传达某种意绪的考量。即使衣冠优孟，也是出入乐府文采灿然，无不摹拟曲尽，如身当其处。（臧晋叔《元曲选序》）
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